5.1.7. Отчет о торгово-клиринговых счетах и иных реквизитах Участника клиринга (EQM20)
Реквизиты заголовка:
ММВБ, EQM20
Отчет о торгово-клиринговых счетах и иных реквизитах Участника клиринга
День недели, дата, время
Порядковый номер документа
Наименование Участника клиринга
Идентификатор Участника клиринга
Реквизиты содержательной части документа:
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
DOC_DATE
|
Дата формирования документа
|
DOC_TIME
|
Время формирования документа
|
DOC_NO
|
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
|
DOC_TYPE_ID
|
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
|
SENDER_ID
|
Идентификатор отправителя
|
SENDER_NAME
|
Краткое наименование отправителя
|
RECEIVER_ID
|
Идентификатор получателя
|
REMARKS
|
Текст примечания к документу
|
ReportDate
|
Дата отчета
|
Weekday
|
День недели для даты отчета
|
MainFirmId
|
Идентификатор Участника клиринга
|
FirmName
|
Наименование Участника клиринга
|
FirmType
|
Тип головной фирмы (возможные значения: «Некредитная», «Кредитная»)
|
FirmID
|
Идентификатор Участника клиринга
|
InfoType
|
Если «A» - то во вложенных нодах информация о торгово-клиринговых счетах, если «U» - то информация об операторах
|
Id
|
Номер торгово-клирингового счета или идентификатор оператора (в зависимости от значения в поле InfoType)
|
Name
|
Наименование торгово-клирингового счета или ФИО оператора (в зависимости от значения в поле InfoType)
|
FinalDate
|
Дата окончания действия доверенности или доверенности оператора (в зависимости от значения в поле InfoType)
|
DataChanged
|
Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен, «D» - без полномочий (только для операторов))
|
Status
|
Состояние торгового счета
|
DepAccId
|
Счет депо
|
DepUnitId
|
Раздел счета депо
|
RealAccount
|
Номер счета в РП ММВБ
|
ClearingCenterId
|
Код РЦ РП
|
ClearingCenterName
|
Наименование РЦ РП
|
5.1.8. Выписка из протокола внесения компенсационных взносов (EQM24)
Реквизиты заголовка:
ММВБ, EQM24
Выписка из протокола внесения компенсационных взносов
День недели, дата, время
Порядковый номер документа
Наименование Участника клиринга
Идентификатор Участника клиринга
Реквизиты содержательной части документа:
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
DOC_DATE
|
Дата формирования документа
|
DOC_TIME
|
Время формирования документа
|
DOC_NO
|
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
|
DOC_TYPE_ID
|
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
|
SENDER_ID
|
Идентификатор отправителя
|
SENDER_NAME
|
Краткое наименование отправителя
|
RECEIVER_ID
|
Идентификатор получателя
|
REMARKS
|
Текст примечания к документу
|
ReportDate
|
Дата отчета
|
Weekday
|
День недели для даты отчета
|
MainFirmId
|
Идентификатор Участника клиринга
|
FirmName
|
Наименование Участника клиринга
|
FirmID
|
Идентификатор Участника клиринга
|
CurrencyId
|
Идентификатор валюты расчётов
|
CurrencyName
|
Наименование валюты расчётов
|
RecNo
|
Номер по порядку
|
RepoTradeNo
|
Номер сделки РЕПО
|
RepoTradeDate
|
Дата заключения сделки РЕПО
|
SettleDate
|
Дата исполнения компенсационного взноса
|
BuySell
|
Вид сделки (Покупка (B) / продажа (S))
|
Direction
|
Направление компенсационного взноса (Обязательство (D) / Требование (K))
|
SecurityId
|
Идентификатор финансового инструмента
|
SecShortName
|
Краткое наименование финансового инструмента
|
RepoValue
|
Сумма РЕПО (руб.)
|
Quantity
|
Количество ценных бумаг в сделке РЕПО
|
CPFirmId
|
Идентификатор Участника клиринга-контрагента
|
CPFirmShortName
|
Краткое наименование Участника клиринга-контрагента
|
TrdAccId
|
Идентификатор торгово-клирингового счета Участника клиринга
|
ClientDetails
|
ИНН или № паспорта клиента
|
TradeNo
|
Номер компенсационного взноса
|
Balance
|
Кол-во ценных бумаг в компенсационном взносе
|
Amount
|
Сумма (в руб.) в компенсационном взносе
|
ReportNo
|
Номер поручения
|
TStatus
|
Статус компенсационного взноса (Внесен (+) / Не внесен (-) / Отменен (ОТМ))
|
RepoDueDate
|
Дата исполнения сделки РЕПО
|
5.1.9. Отчет об итогах переоценки обеспечения по Сделкам с ЦК (EQM 30)
Формирование электронного документа EQM30 может осуществлять по следующим позициям:
Сведения о переоценке обеспечения по итогам централизованного клиринга.
Сведения о переоценке обеспечения по итогам многостороннего клиринга.
Сведения о переоценке обеспечения, исходя из риск-параметров следующего расчетного дня.
Реквизиты заголовка:
ММВБ, EQM30
Отчет об итогах переоценки обеспечения по Сделкам с ЦК
День недели, дата, время
Порядковый номер документа
Наименование Участника клиринга
Идентификатор Участника клиринга
Реквизиты содержательной части документа:
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
DOC_DATE
|
Дата формирования документа
|
DOC_TIME
|
Время формирования документа
|
DOC_NO
|
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
|
DOC_TYPE_ID
|
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
|
SENDER_ID
|
Идентификатор отправителя
|
SENDER_NAME
|
Краткое наименование отправителя
|
RECEIVER_ID
|
Идентификатор получателя
|
REMARKS
|
Текст примечания к документу
|
ReportDate
|
Дата отчета
|
Weekday
|
День недели для даты отчета
|
MainFirmId
|
Идентификатор Участника клиринга
|
FirmName
|
Наименование Участника клиринга
|
FirmId
|
Идентификатор Участника клиринга
|
InfoType
|
«1» - Сведения о переоценке обеспечения по итогам многостороннего централизованного клиринга
«2» - Сведения о переоценке обеспечения по итогам многостороннего клиринга
«3» - Сведения о переоценке обеспечения исходя из риск-параметров на дату T+1
|
RateDate
|
Дата по данным на которую принимаются значения СУР исходя из которых происходит переоценка обеспечения.
|
PosType
|
«1» - Позиция по денежным средствам
«2» - Дополнительная денежная позиция
|
BankAccId
|
Код денежной позиции
|
PosName
|
Наименование денежной позиции
|
RealAccount
|
Номер счета в РП ММВБ
|
ClearingCenterId
|
Код РЦ РП
|
ClearingCenterName
|
Наименование РЦ РП
|
SOP
|
Оценочная стоимость ценных бумаг, принятых в обеспечение
|
CHPO
|
Сумма денежных средств, принятых в обеспечение
|
CHPO123
|
Обязательства по уплате обеспечения по сделкам с датой исполнения Т+1,2,3
|
CHPO23
|
Обязательства по уплате обеспечения по сделкам с датой исполнения Т+2,3
|
DeltaCHPO
|
Сумма денежных средств, подлежащих удержанию/возврату
|
5.1.10. Уведомление об урегулировании технического дефолта в ходе многостороннего централизованного клиринга (EQM 34)
Реквизиты заголовка:
ММВБ, EQM34
Уведомление об урегулировании технического дефолта в ходе многостороннего централизованного клиринга
День недели, дата, время
Порядковый номер документа
Наименование Участника клиринга
Идентификатор Участника клиринга
Реквизиты содержательной части документа:
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
DOC_DATE
|
Дата формирования документа
|
DOC_TIME
|
Время формирования документа
|
DOC_NO
|
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
|
DOC_TYPE_ID
|
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
|
SENDER_ID
|
Идентификатор отправителя
|
SENDER_NAME
|
Краткое наименование отправителя
|
RECEIVER_ID
|
Идентификатор получателя
|
REMARKS
|
Текст примечания к документу
|
ReportDate
|
Дата отчета
|
Weekday
|
День недели для даты отчета
|
MainFirmId
|
Идентификатор Участника клиринга
|
FirmName
|
Наименование Участника клиринга
|
FirmID
|
Идентификатор Участника клиринга
|
BankAccId
|
Код денежной позиции
|
PosType
|
«1» - Позиция по денежным средствам,
«2» - Дополнительная денежная позиция,
«3» - Позиция по ценным бумагам
|
PosName
|
Наименование денежной позиции
|
RealAccount
|
Номер счета в РП ММВБ
|
ClearingCenterId
|
Код РЦ РП
|
ClearingCenterName
|
Наименование РЦ РП
|
SecurityId
|
Код ценной бумаги
|
SecShortName
|
Краткое наименование ценной бумаги
|
TrdAccId
|
Номер торгово-клирингового счета
|
DepAccId
|
Счет депо
|
DepUnitId
|
Раздел счета депо
|
DF_Type
|
Тип технического дефолта:
«POSN» - по денежным средствам
«CHPO» - по обеспечению
«HOLD» - по ценным бумагам
|
Penalty
|
Размер неустойки
|
5.1.11. Отчет об исполнении / неисполнении Поручения на изменение Позиции по ценным бумагам под обеспечение (EQM38)
Реквизиты заголовка:
ММВБ, EQM38
Отчет об исполнении / неисполнении Поручения на изменение Позиции по ценным бумагам под обеспечение
День недели, дата, время
Порядковый номер документа
Наименование Участника клиринга
Идентификатор Участника клиринга
Реквизиты содержательной части документа:
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
DOC_DATE
|
Дата формирования документа
|
DOC_TIME
|
Время формирования документа
|
DOC_NO
|
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
|
DOC_TYPE_ID
|
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
|
SENDER_ID
|
Идентификатор отправителя
|
SENDER_NAME
|
Краткое наименование отправителя
|
RECEIVER_ID
|
Идентификатор получателя
|
REMARKS
|
Текст примечания к документу
|
ReportDate
|
Дата отчета
|
Weekday
|
День недели для даты отчета
|
MainFirmId
|
Идентификатор Участника клиринга
|
FirmName
|
Наименование Участника клиринга
|
FirmId
|
Идентификатор Участника клиринга
|
OrderNo
|
Номер Поручения на изменение Позиции по ценным бумагам под обеспечение
|
DebitCredit
|
Вид операции (
«C» - увеличение или
«D» - уменьшение Позиции по ценным бумагам под обеспечение)
|
SecurityId
|
Код ценной бумаги, указанной в поручении Участника клиринга
|
SecShortName
|
Краткое наименование ценной бумаги
|
Quantity
|
Количество ценных бумаг, указанное в поручении Участника клиринга
|
TrdAccId
|
Номер торгово-клирингового счета Участника клиринга
|
CHPOTrdAccId
|
Номер торгово-клирингового счета обеспечения Участника клиринга
|
DepAccId
|
Номер счета депо Участника клиринга
|
DepUnitId
|
Номер торгового Раздела счета депо Участника клиринга
|
CHPODepUnitId
|
Номер Раздела обеспечения счета депо Участника клиринга
|
Result
|
Результат операции (
«Исполнение»/
«Не исполнение» Поручения на изменение Позиции по ценным бумагам под обеспечение)
|
5.1.12. Выписка из протокола исполнения сделок и обязательств по внесению компенсационных взносов (EQM05)
Реквизиты заголовка:
ММВБ, EQM05
Выписка из протокола исполнения сделок
День недели, дата, время
Порядковый номер документа
Наименование Участника клиринга
Идентификатор Участника клиринга
Реквизиты содержательной части документа:
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
DOC_DATE
|
Дата формирования файла
|
DOC_TIME
|
Время формирования файла
|
DOC_NO
|
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
|
DOC_TYPE_ID
|
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
|
SENDER_ID
|
Идентификатор отправителя
|
SENDER_NAME
|
Краткое наименование отправителя
|
RECEIVER_ID
|
Идентификатор получателя
|
REMARKS
|
Текст примечания к файлу
|
ReportDate
|
Дата отчета
|
Weekday
|
День недели для даты отчета
|
MainFirmId
|
Идентификатор головной фирмы
|
FirmName
|
Наименование головной фирмы
|
FirmID
|
Идентификатор фирмы
|
CurrencyId
|
Идентификатор валюты расчётов
|
CurrencyName
|
Наименование валюты расчётов
|
BoardId
|
Идентификатор режима торгов
|
BoardName
|
Наименование режима торгов
|
RecNo
|
Номер по порядку
|
UserId
|
Код оператора
|
ReportNo
|
Номер отчета об исполнении сделки
|
ReportType
|
Тип отчета (возможные значения: «Отчет», «Срочн.», «Поручение», «Спец.»)
|
Direction
|
Направление (возможные значения:
«>» - отправлнный,
«<» - полученный)
|
ReportTime
|
Время введения
|
ReportAmendTime
|
Время снятия
|
TradeNo
|
Номер сделки в торговой системе
|
RepoPart
|
Часть РЕПО (“1” - первая часть сделки РЕПО
“2” – вторая часть сделки РЕПО)
|
TradeDate
|
Дата торгов
|
SettleDate
|
Дата исполнения
|
BuySell
|
Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S))
|
SettleCode
|
Код расчётов по сделке
|
RepoPeriod
|
Срок РЕПО
|
Decimals
|
Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2)
|
Price
|
Цена за одну ценную бумагу
|
Quantity
|
Объём сделки, в ценных бумагах
|
Value
|
Объём сделки, в валюте расчётов
|
SecurityId
|
Идентификатор финансового инструмента
|
SecShortName
|
Краткое наименование финансового инструмента
|
TrdAccId
|
Торговый счет
|
CPFirmId
|
Идентификатор фирмы партнера
|
CPFirmShortName
|
Краткое наименование фирмы-партнёра
|
Price2
|
Цена выкупа второй части РЕПО
|
5.2. Для отчетных документов, направляемых Держателям в форме электронных документов категории «В», устанавливаются следующие форматы:
5.2.1. Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга, и иных реквизитах (EQM28)
Реквизиты заголовка:
ММВБ, EQM28
Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга, и иных реквизитах
День недели, дата, время
Порядковый номер документа
Наименование Участника клиринга
Идентификатор Участника клиринга
Реквизиты содержательной части документа:
Реквизит
|
Порядок заполнения
|
DOC_DATE
|
Дата формирования документа
|
DOC_TIME
|
Время формирования документа
|
DOC_NO
|
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
|
DOC_TYPE_ID
|
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
|
SENDER_ID
|
Идентификатор отправителя
|
SENDER_NAME
|
Краткое наименование отправителя
|
RECEIVER_ID
|
Идентификатор получателя
|
REMARKS
|
Текст примечания к документу
|
ReportDate
|
Дата отчета
|
Weekday
|
День недели для даты отчета
|
MainFirmId
|
Идентификатор Держателя
|
MainFirmName
|
Наименование Держателя
|
FirmType
|
Тип Держателя (возможные значения: «Некредитная», «Кредитная»)
|
FirmID
|
Идентификатор Участника клиринга
|
FirmName
|
Наименование Участника клиринга
|
TrdAccId
|
Номер торгово-клирингового счета
|
TrdAccName
|
Наименование торгового счета
|
FinalDate
|
Дата окончания действия доверенности
|
Status
|
Состояние торгового счета
|
DepAccId
|
Счет депо
|
DepUnitId
|
Раздел счета депо
|
DataChanged
|
Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)
|
6. Прочие условия
6.1. В целях определения валютных торговых разделов и валютных торговых счетов в соответствии с Правилами устанавливается следующий перечень кодов валют:
- USD – доллары США.
6.2. ММВБ предоставляет равные условия по клиринговому обслуживанию для всех Участников клиринга одной категории. При этом объем используемых Участниками клиринга возможностей по клиринговому обслуживанию определяется программно-технической версией рабочего места, используемого Участником клиринга.
6.3. Торговые разделы эмиссионного счета депо могут использоваться для списания и зачисления только тех ценных бумаг, эмитентом которых является владелец эмиссионного счета депо.
Для обеспечения клирингового обслуживания Участников клиринга при выкупе облигаций или приобретении акций в соответствии с Правилами торговли, ММВБ получает от Участника клиринга, являющегося покупателем ценных бумаг при осуществлении выкупа облигаций или приобретения акций, уведомление о проведении выкупа облигаций или приобретения акций в произвольной форме, в котором содержатся следующие сведения:
- полное наименование ценной бумаги;
- государственный регистрационный номер ценной бумаги;
- торговый код ценной бумаги;
- полное наименование эмитента ценной бумаги;
- номер эмиссионного счета депо;
- номер торгового раздела эмиссионного счета депо.
Данное уведомление о проведении выкупа облигаций или приобретения акций не требуется, если Участник клиринга, выполнял(ет) функции продавца ценных бумаг при проведении их размещения на Фондовой бирже.
6.4. Регистрация Срочного отчета на исполнение осуществляется в соответствии с Правилами, если объем сделки, включенной в данный отчет, не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. Регистрация Отчета на исполнение и Специального отчета на исполнение осуществляется в соответствии с Правилами без ограничений на объем сделки.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту клиринга и расчетов
на фондовом рынке ЗАО ММВБ
ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM06)
|
