Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества "московская фондовая биржа"

Скачать 1.18 Mb.

Название	Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества "московская фондовая биржа"
страница	1/10
Тип	Статья

blankidoc.ru > Бланки > Статья

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“УТВЕРЖДЕНО”

Решением Совета директоров

Открытого акционерного общества

"МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Протокол № 03/12/2010 от 16 июня 2010г.

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Условия клиринговой деятельности)

Открытого акционерного общества

"МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4

Статья 1. Определения 4

Статья 2. Классификация порядка осуществления клиринговой деятельности 6

Статья 3. Общие положения 6

Статья 4. Перечень Бирж, Расчетных организаций 7

РАЗДЕЛ II.ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЦ, УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА, РАСЧЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, БИРЖИ 9

Статья 1. Требования к порядку взаимодействия Участников клиринга с Биржей, Расчетной организацией 9

Статья 2. Общие правила использования информации 9

Статья 3. Взаимодействие Участников клиринга и КЦ с Расчетной организацией 9

Статья 4. Взаимодействие Участников клиринга с КЦ 10

Статья 5. Порядок и сроки представления КЦ Участникам клиринга отчетов по итогам клиринга 12

Статья 6. Взаимодействие Участника клиринга и КЦ с Биржей в процессе осуществления клиринга 12

РАЗДЕЛ III.ПОРЯДОК ВВОДА В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫХ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ (ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНОГО КОНТРАКТА) 14

Статья 1. Спецификация срочного контракта 14

Статья 2. Возможность заключения срочного контракта на торгах 14

РАЗДЕЛ IV.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ 15

Статья 1. Порядок сверки реестра сделок и определения подлежащих исполнению обязательств Участников клиринга по итогам срочных сделок 15

Статья 2. Клиринговый сеанс 15

Статья 3. Вариационная маржа по фьючерсным контрактам. 16

Статья 4. Гарантийное обеспечение (начальная маржа) 16

Статья 5. Порядок расчета торгового лимита, уровня достаточности и определения свободных средств или задолженности по денежным средствам и начальной марже в ходе клирингового сеанса 17

Статья 6. Порядок действий КЦ, Участников клиринга и Расчетной организации в случае расхождения данных, обнаруженного при осуществлении сверки информации по срочным сделкам или недостаточности денежных средств для обеспечения открытых позиций 17

Статья 7. Порядок исполнения срочных контрактов 19

Статья 8. Порядок и способы обеспечения исполнения обязательств Участников клиринга по срочным сделкам 19

Статья 9. Порядок взимания, а также установления и изменения размеров взносов и сборов за услуги 19

РАЗДЕЛ V.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 21

Статья 1. Порядок признания ситуации чрезвычайной и меры по ее урегулированию 21

На бланке организации 31

На бланке организации 33

На бланке организации 34

На бланке организации 36

На бланке организации 37

На бланке организации 39

На бланке организации 40

На бланке организации 41

На бланке организации 43

Статья 1. Порядок проведения и учета операций с денежными средствами 45

Статья 2. Порядок взаимодействия КЦ и Расчетной организации при проведении операций с денежными средствами 46

Статья 1. Правила присвоения внутреннего кода Участника клиринга 48

Статья 2. Общие правила присвоения кодов разделам клиринговых регистров 48

Статья 3. Порядок открытия клиринговых регистров и разделов 48

Статья 4. Порядок использования клиринговых регистров в процессе осуществления клиринга по срочным сделкам 48

Статья 1. Установление и изменение лимитов колебаний цен сделок фьючерсных контрактов 54

Статья 2. Порядок принудительного закрытия позиций 59

1.2. Клиринговый Центр обязуется осуществлять клиринговое обслуживание Участника клиринга в порядке, установленном Договором и Правилами осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" (далее - Правилами осуществления клиринговой деятельности). 62

1.3. Участник клиринга обязуется оплачивать клиринговые услуги Клирингового Центра в порядке, установленном Договором и Правилами осуществления клиринговой деятельности. 62

1.4. Права и обязанности сторон в процессе осуществления клиринга определяются Правилами осуществления клиринговой деятельности. 62

1.5. Клиринговое обслуживание Участника клиринга может осуществляться в соответствии с видом клиринга, установленным Правилами осуществления клиринговой деятельности. 62

1.6. Правила осуществления клиринговой деятельности, в части, определяющей права и обязанности сторон, являются неотъемлемой частью Договора. 62

1.7. Клиринговый Центр обязан соблюдать конфиденциальность следующей информации, полученной при исполнении Договора: 62

1.8. Клиринговый Центр вправе распространять указанную в предыдущем пункте информацию только в случаях, установленных действующим законодательством, соглашением с Участником клиринга или Правилами осуществления клиринговой деятельности. 62

1.9. В случае нарушения Клиринговым Центром своих обязательств, установленных Договором или Правилами осуществления клиринговой деятельности, Клиринговый Центр обязан возместить Участнику клиринга понесенные им убытки. 62

1.10. Изменения в Правила осуществления клиринговой деятельности вносятся Открытым акционерным обществом "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" и согласовываются с Федеральным органом в порядке, установленным последним. 63

1.11. Размер оплаты клиринговых услуг Клирингового Центра устанавливается тарифами Клирингового Центра, устанавливаемыми в порядке, оговоренном Правилами осуществления клиринговой деятельности. 63

1.12. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги, Участник клиринга письменно не заявит об обратном. 63

1.13. Оплата услуг Клирингового Центра, в соответствии с настоящим договором производится в порядке, установленном в Правилах осуществления клиринговой деятельности. 63

1.14. Споры, возникшие между Сторонами Договора, подлежат рассмотрению в Арбитраже при Московской торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом. 63

1.15. Договор и связанные с ним отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации. 63

1.16. Настоящий Договор вступает в силу с «____» ________________ 200___ года и действует в течение неопределенного срока. 63

1.17. Клиринговый Центр вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом Участника клиринга не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты расторжения. 63

1.18. Участник клиринга вправе расторгнуть настоящий договор при условии полного исполнения всех обязательств, вытекающих из настоящего договора и Правил осуществления клиринговой деятельности Клирингового Центра, доставив Клиринговому Центру уведомление о расторжении настоящего договора не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты расторжения договора. В случае наличия у Участника клиринга обязательств, вытекающих из Правил осуществления клиринговой деятельности, настоящий договор продолжает действовать до полного исполнения Участником клиринга вышеуказанных обязательств. 63

1.19. Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" (Клиринговый Центр): 63

1.20. Участник клиринга: 64

Приложение 1. Регламент обмена документами и информацией. Формы документов 20

Приложение 2. Положение о порядке проведения и учета операций с денежными средствами 37

Приложение 3. Правила присвоения внутреннего кода Участника клиринга и кодов разделов Клиринговых

регистров, порядок открытия и использования клиринговых регистров и разделов 40

Приложение 4. Отчеты Клирингового Центра 42

Приложение 5. Положение о порядке изменения лимитов колебаний цен сделок и принудительного

закрытия позиций на срочном рынке 46

Приложение 6. Тарифы за клиринговые услуги 53

Приложение 7. Типовая форма Договора об осуществлении клирингового обслуживания 54

Приложение 8. Перечень документов, предоставляемых при заключении Договора об осуществлении

клирингового обслуживания 57

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Базовый размер гарантийного обеспечения (базовый размер начальной маржи) - установленный Биржей для каждого фьючерсного контракта с данным базовым активом и датой исполнения;

Биржа – Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" (совокупность структурных подразделений, взаимодействующих с Клиринговым Центром);

Вариационная маржа - сумма в денежном выражении, рассчитанная в ходе проведения клирингового сеанса и определяющая изменение взаимных обязательств Участников клиринга по открытым позициям. Вариационная маржа отражает изменение денежных обязательств Участника клиринга при приведении цены заключения фьючерсного контракта к расчетной цене текущего торгового дня;

Верхний/Нижний лимит колебаний цен фьючерсных контрактов (Верхний/Нижний лимит колебаний цен сделок) - значение, выше (больше)/ниже (меньше) которого не может быть цена заключения фьючерсного контракта;

Гарантийное обеспечение (начальная маржа) - рассчитываемая в соответствии с Правилами клиринга сумма средств в денежном выражении, требуемых от Участников клиринга для обеспечения всех открытых позиций;

Гарантийный фонд - сумма средств Страхового фонда и Дополнительного фонда;

Денежный клиринговый счет - расчетный счет Биржи, открытый в Расчетной организации, используемый для учета денежных средств Участников клиринга и их клиентов, внесенных в качестве средств гарантийного обеспечения, страхового обеспечения и проведения расчетов по итогам клиринга;

Денежный регистр - маржевый денежный регистр и торговый денежный регистр;

Дополнительный фонд - фонд, создаваемый Биржей из собственных средств в соответствии с Правилами клиринга и Положением о гарантийном фонде;

Закрытие (аннулирование) позиции - прекращение совокупности обязательств, предусмотренных спецификацией срочного контракта (прекращение срочного контракта);

Исполнение срочного контракта / исполнение - прекращение, в том числе и надлежащим исполнением, обязательства по срочному контракту, влекущее прекращение срочного контракта. Указанным обязательством является:

для поставочного фьючерсного контракта – обязательство по передаче и оплате сторонами базового актива (далее – обязательство по Поставке);
для расчетного фьючерсного контракта – обязательство по окончательным расчетам по вариационной марже (далее – обязательство по Расчетам);

Клиринговая система – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для осуществления Биржей клиринговой деятельности;

Клиринговый период - период времени для проведения клирингового сеанса

Клиринговый сеанс – перечень процедур, установленных Правилами клиринга и проводимых Клиринговым Центром в целях исполнения обязательств, предусмотренных заключенными биржевыми контрактами и договорами об осуществлении клирингового обслуживания, в частности, расчета и перечисления вариационной маржи, определения торгового лимита, начальной маржи, расчёта обязательств, размера задолженности или свободных средств Участников клиринга;

Клиринговый Центр (КЦ) – структурное подразделение Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА", осуществляющее клиринговую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения - используемое при расчете торгового лимита минимально допустимое значение отношения суммы денежных средств гарантийного обеспечения Участника клиринга к общей стоимости средств гарантийного обеспечения данного Участника клиринга;

Ликвидационный раздел регистра учета позиций - раздел регистра учета позиций Участника клиринга, на котором отражаются позиции, открываемые Участнику клиринга Клиринговым Центром в установленном Правилами клиринга порядке принудительного закрытия позиций;

Лимит колебаний цен фьючерсных контрактов (лимит колебаний цен сделок) - значение, используемое для определения базового размера гарантийного обеспечения по фьючерсному контракту;

Маржевый денежный регистр (Маржевый регистр) - клиринговый регистр для учета денежных средств, принадлежащих Участникам клиринга и/или их клиентам и являющихся обеспечением открытых позиций;

Открытая позиция – совокупность обязательств, возникших в результате заключения биржевой сделки в Секции товарного рынка Биржи.

Позиция (открытая позиция) по срочному контракту - совокупность обязательств, предусмотренных спецификацией срочного контракта. Позиция по срочному контракту возникает (открывается) в результате заключения данного срочного контракта, исполнения иного срочного контракта, базовым активом которого является данный срочный контракт и иных случаях, предусмотренных Правилами клиринга;

Положение о гарантийном фонде - Положение о порядке создания, размещения и использования гарантийного фонда Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА";

Положение о клиринге - Положение о клиринговой деятельности, устанавливающее обязательные требования, предъявляемые к осуществлению клиринговой деятельности, утвержденное Федеральным органом;

Положение о клиринге срочных договоров - Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное Федеральным органом;

Правила клиринга - настоящие Правила осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА";

Правила торговли - Правила торговли в Секции товарного рынка Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА";

Расчетная организация – банк или кредитное учреждение, заключившее с Биржей договор об организации расчетного обслуживания, в котором Биржа открыла денежный клиринговый счёт;

Регистр учета позиций - клиринговый регистр для учета открытых позиций Участников клиринга;

Регистр учета средств Страхового фонда - клиринговый регистр для учета средств Страхового фонда (взноса в Страховой фонд);

Специальный брокерский счёт – банковский счёт, открытый Участником клиринга – брокером в кредитной организации и предназначенный для аккумулирования и учёта денежных средств его Клиентов, а также проведения расчётов по результатам клиринга в Секции товарного рынка.

Средства гарантийного обеспечения - денежные средства, внесенные в соответствии с Правилами клиринга Участниками клиринга и их клиентами на денежные клиринговые счета, предназначенные для:

совершения срочных сделок;
обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;

Срочная сделка (срочный контракт, контракт, срочный договор) - сделка, определенная как рыночная (биржевая сделка) в Правилах торговли, в отношении расчетного или поставочного фьючерсного договора (контракта) либо биржевого форвардного договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Страховое обеспечение (взнос в Страховой фонд) - средства, внесенные Участниками клиринга в Страховой фонд в соответствии с Правилами клиринга и Положением о гарантийном фонде;

Страховой фонд - фонд, состоящий из взносов Участников клиринга, формируемый в соответствии с Правилами клиринга и Положением о гарантийном фонде;

Торговый денежный регистр - клиринговый регистр для учета денежных средств, принадлежащих Участникам клиринга и/или их клиентам и предназначенных для совершения Участниками клиринга биржевых сделок и обеспечения открытых позиций;

Торговый лимит - величина средств (в денежном выражении), рассчитываемая на основании суммы средств, учитываемых на торговых денежных регистрах Участника клиринга и предназначенных для совершения биржевых сделок и обеспечения открытых позиций;

Торговый регистр - торговый денежный регистр;

Уровень достаточности - рассчитываемая для Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга сумма средств в денежном выражении, достаточность которых гарантирует невозможность принудительного закрытия позиций, а недостаточность которых является условием для погашения задолженности Участника клиринга, включая принудительное закрытие позиций;

Участник клиринга - юридическое лицо, заключившее договор с КЦ об осуществлении клирингового обслуживания;

Федеральный орган - Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	Правила осуществления клиринговой деятельности закрытого акционерного... Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Биржей, Расчетными организациями и Контролерами поставки	$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный... Наименование рынка: Режим торговли с полным обеспечением Организатора торговли / Режим заключения сделок на условиях полного преддепонирования...
$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	Правила допуска к участию в торгах Открытого акционерного общества Правила допуска к участию в торгах Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” (далее Правила) определяют процедуру...	$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	Заключение ревизора По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности... Проверка финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ленаагросервис» по итогам деятельности за 2005 год...
$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Открытого Акционерного Общества «бинбанк», именуемым...	$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	Договор (в дальнейшем Договор) в соответствии с Правилами организованных... «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем Договор) в соответствии с Правилами организованных торгов в Секции нефтегазового...
$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный... ...	$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб... Ммвб клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,...
$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	Правила электронного взаимодействия нко зао нрд москва 2016 Особенности организации эдо при обеспечении депозитарной/клиринговой/ репозитарной деятельности	$Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества \"московская фондовая биржа\" icon$	Анкета участника клиринга. Реквизиты документа Приложения к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке

Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) Открытого акционерного общества "московская фондовая биржа"

Похожие: