УТВЕРЖДЕНЫ
Наблюдательным советом
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
«20» сентября 2012 г., Протокол № 5
Председатель Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
________________ Лыков С.П.
ПРАВИЛА КЛИРИНГА
ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(новая редакция)
Москва, 2012 г.
Настоящие Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и состоят из двух частей (далее – Части Правил клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»): часть 1 - «Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг и часть 2 - «Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках». Каждая из Частей Правил клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» определяет порядок осуществления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» клиринга по сделкам, указанным в соответствующих частях Правил клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», включая порядок взаимодействия с участниками клиринга и их клиентами, с фондовыми биржами и иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, товарными биржами, расчетными депозитариями, расчетными организациями, клиринговыми организациями и иными организациями, указанными в соответствующих Частях Правил клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных сделок и исполнением (прекращением) обязательств по таким сделкам.
Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», изменения и дополнения в них утверждаются ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и вступают в силу после их регистрации федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков в дату, определяемую ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
О вступлении в силу Правил клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также изменений и дополнений в них участники клиринга извещаются путем раскрытия на сайте ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в сети Интернет текста новой редакции Правил клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» либо изменений и дополнений в них. Дата указанного раскрытия является датой направления участникам клиринга Правил клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также изменений и дополнений в них.
Часть 2. Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
Оглавление
РАЗДЕЛ I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 140
Статья 1.Термины и определения, используемые в настоящей части Правил клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 140
Статья 2.Классификация порядка осуществления клиринговой деятельности 144
Статья 3.Перечень Организаторов торговли, Расчетных депозитариев, Расчетных организаций 145
Статья 4.Общие правила осуществления клиринговой деятельности 145
Статья 5.Договор об оказании клиринговых услуг 147
Статья 6.Документы, предоставляемые Клиринговому центру при заключении договоров 148
Статья 7.Условия клирингового обслуживания. Порядок предоставления и прекращения (приостановления) допуска к клиринговому обслуживанию 150
Статья 8.Регистрация Участников клиринга и клиентов Участников клиринга 152
Статья 9.Порядок присвоения Участникам клиринга кодов Расчетной фирмы 153
Статья 10.Требования к порядку взаимодействия Участников клиринга, клиентов Участников клиринга, иных лиц с Организаторами торговли, Расчетными депозитариями и Расчетными организациями 154
Статья 11.Обеспечение исполнения обязательств и порядок возмещения убытков 155
Статья 12.Конфиденциальность 156
Статья 13.Требования к Участникам клиринга по предоставлению отчетности Клиринговому центру 156
Статья 14.Требования к финансовому состоянию Участников клиринга 157
Статья 15.Порядок урегулирования неисполненных обязательств в случае прекращения клирингового обслуживания 158
Статья 16.Порядок разрешения споров 167
РАЗДЕЛ II.ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНОГО КОНТРАКТА / СДЕЛОК T+N 168
Статья 1.Спецификация Срочного контракта 168
Статья 2.Возможность заключения Срочного контракта 168
Статья 3.Возможность заключения Сделок T+N с ценной бумагой 169
РАЗДЕЛ III.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА 170
Статья 1.Перечень и назначение клиринговых регистров 170
Статья 2.Условия открытия клиринговых регистров 171
Статья 3.Порядок использования клиринговых регистров 172
Статья 4.Порядок регистрации торговых счетов 173
Статья 5.Закрепление торговых счетов за разделами клиринговых регистров 174
Статья 6.Коды торговых счетов. Порядок регистрации клиентов Участников клиринга 175
Статья 7.Порядок регистрации клиентов Участников клиринга с целью заключения за счет этих клиентов Срочных контрактов, Сделок T+N 176
Статья 8.Поручения на клиринг 177
Статья 9.Отчеты Клирингового центра 178
Статья 10.Порядок получения Клиринговым центром информации о количестве ценных бумаг и сумме денежных средств на торговых счетах 180
Статья 11.Взаимодействие Участников клиринга, которым присвоен код (коды) Расчетной фирмы, и Клирингового центра с Расчетной организацией 180
Статья 12.Взаимодействие Участников клиринга, которым присвоен код (коды) Расчетной фирмы, и Клирингового центра с Расчетным депозитарием 183
Статья 13.Порядок передачи информации Организатору торговли 185
Статья 14.Порядок взаимодействия с Организатором торговли в процессе объявления / удаления заявок и заключения сделок 187
Статья 15.Порядок получения информации от Организатора торговли 188
Статья 16.Порядок проведения по итогам клиринга расчетов в Расчетных депозитариях и Расчетных организациях 189
Статья 17.Порядок проведения клиринговых сессий 191
Статья 1.Порядок определения подлежащих исполнению обязательств Участников клиринга по Срочным контрактам 194
Статья 2.Вариационная маржа и премия 195
Статья 3.Порядок исполнения обязательств по уплате вариационной маржи, премии, Гарантийного перевода, штрафов, пени, неустоек и комиссионных вознаграждений 196
Статья 4.Гарантийный перевод 197
Статья 5.Гарантийное обеспечение 201
Статья 6.Порядок возникновения и исполнения Маржинальных требований 202
Статья 1.Общий порядок формирования клирингового пула 207
Статья 2.Порядок включения в клиринговый пул обязательств по Сделкам с полным обеспечением, Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением 207
Статья 3.Порядок включения в клиринговый пул обязательств по Сделкам без предварительного обеспечения 207
Статья 4.Порядок включения в клиринговый пул обязательств по сделкам продажи акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной или муниципальной собственности 208
Статья 5.Порядок включения в клиринговый пул Обязательств по поставке 209
Статья 6.Порядок формирования клирингового пула для исполнения обязательств по Сделкам T+N 212
Статья 7.Процедуры ликвидации позиций по Сделкам T+N 215
Статья 8.Порядок действий Клирингового центра в случае недостаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения обязательств Клирингового центра 219
Статья 1.Порядок определения подлежащих исполнению обязательств Участников клиринга по сделкам с ценными бумагами 220
Статья 2.Порядок проверки наличия достаточного количества ценных бумаг и суммы денежных средств для исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул 220
Статья 3.Порядок действий Клирингового центра в случае недостаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул 220
Статья 4.Порядок формирования поручений на проведение операций по торговым счетам по итогам клиринга 221
РАЗДЕЛ VIII.ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ 222
Статья 1.Порядок исполнения опционных контрактов, базовым активом которых является фьючерсный контракт 222
Статья 2.Порядок исполнения расчетных фьючерсных контрактов 223
Статья 3.Порядок исполнения поставочных Срочных контрактов 223
Статья 4.Особенности исполнения поставочных Срочных контрактов режима Т+4 224
Статья 5.Особенности исполнения поставочных Срочных контрактов фондового рынка 225
РАЗДЕЛ IX.ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО, СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОГОВОРОВ ЗАЙМА КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 227
Статья 1.Заключение сделки репо при наличии Необеспеченной позиции Участника клиринга или Клирингового центра по Сделкам T+N 227
Статья 2.Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг при наличии Необеспеченной позиции Участника клиринга или Клирингового центра по Сделкам T+N 228
Статья 3.Участник клиринга, с которым Клиринговым центром заключена сделка репо или сделки купли-продажи ценных бумаг при наличии Необеспеченной позиции Клирингового центра по сделкам T+N 230
Статья 4.Ценные бумаги, в отношении которых Клиринговым центром заключена сделка репо или сделки купли-продажи ценных бумаг 230
Статья 5.Условия Договора займа Клирингового центра, порядок их заключения и исполнения 231
Статья 6.Порядок регистрации Счета для зачисления денежных средств 233
РАЗДЕЛ X.ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С КЛИРИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ 234
Статья 1.Определения 234
Статья 2.Обязательства сторон 234
Статья 3.Гарантии передачи Дохода 236
РАЗДЕЛ XI.ПОРЯДОК СВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РЕЕСТРЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 238
Статья 1.Порядок сверки документов, полученных Клиринговым центром от Участников клиринга 238
Статья 2.Порядок и сроки оплаты клиринговых услуг, услуг по организации торговли, депозитарному и расчетному обслуживанию, а также порядок списания денежных средств с целью возмещения средств Гарантийных фондов 240
Статья 3.Порядок формирования реестров Клирингового центра 241
Статья 1.Порядок списания ценных бумаг и денежных средств с торговых счетов в течение торгово-клиринговой сессии 300
Статья 2.Порядок взаимодействия при выводе торговых счетов из клиринга 301
Статья 3.Особенности взаимодействия с Расчетным депозитарием Закрытое акционерное общество "Расчетно-Депозитарная Компания" 302
Статья 1.Список документов предоставляемых юридическими лицами -резидентами Клиринговому центру 308
Статья 2.Список документов предоставляемых юридическими лицами - нерезидентами Клиринговому центру 310
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЛИМИТОВ 312
Статья 1.Дополнительные определения 312
Статья 2.Порядок учета лимитов и установления их начальных значений 312
Статья 3.Порядок изменения Лимита по торговому счету при увеличении количества ценных бумаг или суммы денежных средств на торговом счете 313
Статья 4.Порядок проверки возможности объявления Заявки, поданной с целью заключения сделки с полным обеспечением 313
Статья 5.Порядок изменения Лимитов и Блокированных лимитов в процессе объявления / удаления заявок и заключения сделок с полным обеспечением 313
Статья 6.Порядок изменения лимитов при включении обязательств в клиринговый пул 314
Статья 7.Завершение формирования клирингового пула 315
Статья 8.Порядок расчета Торгового лимита 316
Статья 9.Порядок проверки возможности объявления Заявки, поданной с целью заключения Срочных контрактов, Сделки T+N, 318
Статья 1.Порядок проведения и учета операций с денежными средствами 78
Статья 2.Изменение учета денежных средств Участником клиринга (изменение Брокерских лимитов) 83
Статья 3.Правила приема и учета ценных бумаг в качестве Средств гарантийного обеспечения 86
Статья 4.Порядок исключения иностранной валюты / ценной бумаги из Перечня 87
Статья 5.Замена иностранной валюты / ценных бумаг, учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, денежными средствами 87
Статья 6.Возврат ценных бумаг 88
Статья 7.Порядок использования иностранной валюты с целью исполнения Маржинального требования 89
Статья 8.Порядок использования ценных бумаг с целью исполнения Маржинального требования 90
Статья 9.Прекращение учета иностранной валюты / ценных бумаг в качестве Средств гарантийного обеспечения 92
Статья 1.Правила присвоения кода (кодов) Расчетной фирмы Участника клиринга 93
Статья 2.Порядок открытия клиринговых регистров и разделов и порядок присвоения кодов разделам 93
Статья 3.Брокерские фирмы 94
Статья 4.Порядок использования клиринговых регистров 97
Статья 5.Порядок закрытия клиринговых регистров и разделов клиринговых регистров 99
Статья 6.Порядок изменения учета обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N 99
Статья 1.Установление и изменение лимитов колебаний цен сделок 134
Статья 2.Процедура принудительного закрытия позиций 139
Статья 1.Общие положения 165
Статья 2.Порядок формирования Страхового фонда 165
Статья 3.Порядок использования Страхового фонда 168
Статья 4.Порядок возмещения Страхового фонда 169
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках регулируют отношения, связанные с заключением и исполнением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемых на торгах Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», Открытого акционерного общества «Московская энергетическая биржа», в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа», а также сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок репо, заключаемых в Секторе рынка Standard Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», и сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок репо, заключаемых на торгах Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
Термины и определения, используемые в настоящей части Правил клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
«Базовый размер гарантийного обеспечения» - рассчитываемый Клиринговым центром для каждого Срочного контракта / ценной бумаги размер средств в рублях Российской Федерации, необходимых для расчета гарантийного обеспечения по совокупности обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N;
«Брокерская фирма» / «Расчетная фирма» – группа разделов клиринговых регистров, объединенных в учете Клирингового центра. Для одного участника клиринга может быть зарегистрировано несколько Расчетных фирм. Для одного Участника клиринга в рамках одной Расчетной фирмы может быть зарегистрировано несколько Брокерских фирм, каждая из которых может являться обычной Брокерской фирмой, Обособленной Брокерской фирмой или Выделенной Брокерской фирмой;
«Верхний/Нижний лимит колебаний цен сделок» - значение, выше (больше) / ниже (меньше) которого не может быть цена заключения фьючерсного контракта / цена Сделки T+N, за исключением случаев, прямо предусмотренных в Правилах клиринга, Правилах торговли Организатора торговли;
|
