РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Оглавление
1.Справочники и котировки 2
1.1.Справочник «Группа счетов» 2
1.2.Справочник «Владельцы» 3
4
1.3.Справочник «Портфели» 4
1.4.Справочник «Инструменты» 4
1.5.Справочник «Купоны» 6
1.6.Справочник «Котировки» 7
2.Сделки и операции 8
2.1.Журнал сделок 8
2.2.Создание и редактирование сделок 9
2.3.Журнал платежей 11
2.3.1.Ввод неторговой операции 11
2.3.2. Просмотр совершенных операций 12
3.Аналитическая отчетность 12
3.1.Позиция на дату 13
3.2.Прибыль и убытки 16
3.3.Открытые сделки 17
3.4.Закрытые сделки 19
3.5.Доходность активов 19
3.6.Сравнение портфелей 20
3.7.Открытые сделки РЕПО 21
3.8.Прибыль по РЕПО 22
3.9.Анализ опционов 23
4.Сервисные модули 25
4.1.Импорт Сделок 26
4.2.Импорт котировок и инструментов 27
4.2.1.Загрузка исторических котировок по любым типам инструментов через текстовый файл. 27
4.2.2.Загрузка инструментов 27
4.2.3.Загрузка курсов валют 27
4.2.4.Загрузка фьючерсных и опционных контрактов с ФОРТС 27
4.2.5.Загрузка котировок с ФОРТС 28
4.3.Ремонтная очередь 28
4.4.Закрытие дня 28
4.4.1.Расчет Итогов 29
4.4.2.Расчет брокерской комиссии 29
4.4.3.Расчет комиссии по фьючерсам 30
Приложение 1 – Методики расчета доходностей 31
Приложение 2 – Формирование файла со сделками в системе Альфа-директ 32
Справочники и котировки
Для доступа к статическим справочникам в главном окне программы необходимо выбрать раздел «Справочники» (см. рисунок 1). Раздел «Справочники» включает в себя информацию о следующих сущностях: [Владельцы], [Группы счетов], [Портфели], [Инструменты], [Купоны], [Котировки], [Инвестиции].
Все справочники состоят из списка элементов и панелью инструментов.
Элементы панели инструментов:
-
|
создание нового элемента
|
|
удаление существующего элемента
|
|
сохранение и обновление данных
|
Элементы управления справочников, а также способы создания, редактирования и удаления записей идентичны для всех справочников.
Справочник «Группа счетов»
Особенностью продукта является возможность выстраивания иерархии счетов и портфелей, находящихся в управлении. Иерархия состоит из следующих элементов:
Группа Счетов
Владелец (Счет)
Портфель
В ладелец ассоциируется со счетом Клиента, открытым на торговой площадке. Программа позволяет вести неограниченное количество счетов.
Портфель - дополнительная аналитика в разрезе которой, можно вести свои позиции. Одним из вариантов разделения операций на портфели может быть реализация учета различных стратегий управления.
Группа счетов позволяет объединить несколько счетов одного Клиента, которые могут быть открыты на разных площадках (например, ММВБ и ФОРТС) или у разных брокеров.
Указание группы счетов не является обязательным для корректной работы программы.
Справочник «Владельцы»
 Понятие «Владелец» является центральным понятием в системе. Весь аналитический инструментарий представленный в системе Effective Trade предназначен в первую очередь для анализа эффективности портфелей ценных бумаг Владельцев (Клиентов).
Система EffectiveTrade позволяет в рамках одной информационной базы вести учет и анализ инвестиционной деятельности от имени нескольких владельцев, портфелей или выгодополучателей. Под владельцем понимается лицо или компания, от имени которой заключаются сделки на биржи. Для каждого Владельца может быть задан свой метод расчета себестоимости.
Описание табличной части справочника Владельцев:
Наименование поля
|
Описание
|
Название
|
Имя владельца, которое будет использоваться в сделках и отчетах
|
Внеш. Название
|
Код (номер счета) владельца в торговой системе. Сделки, заключенные в торговой системе с этого счета, будут отнесены на соответствующего данному счету владельца
|
Группа
|
Привязка Владельца к определенной группе.
|
Метод
|
Определяет способ расчета себестоимости купленных партий. Поддерживаются методы: FIFO, LIFO, По средней (WA).
|
ВАЖНО: удаление любого владельца возможно только в случае если по данному владельцу в системе нет сделок или неторговых операций.
Последовательность действий при удалении Владельца:
Удалить все сделки в журнале сделок
Удалить все операции в журнале операций
Выполнить расчет Итогов с даты первой сделки/операции по Владельцу
С правочник «Портфели»
«Портфель» является дополнительной аналитикой, по которой можно группировать все активы Владельца.
Справочник портфелей предназначен для регистрации в системе произвольного количества портфелей ценных бумаг. Все заключенные в системе сделки или неторговые операции относятся к одному из зарегистрированных портфелей. При автоматическом импорте сделок из торговых терминалов портфель может определяться по специальным настраиваемым правилам.
Описание табличной части справочника Портфелей:
Наименование поля
|
Описание
|
Название
|
Имя портфеля которое будет использоваться в сделках и отчетах
|
Внеш. название
|
По умолчанию Портфели связываются с номером Счета на Бирже. Важно не путать понятие Код Клиента, которому в программе EffectiveTrade соответствует Владелец и понятие Счет.
|
Справочник «Инструменты»
Справочник инструментов предназначен для ручной или автоматической регистрации в системе инструментов, с которыми осуществляется торговля.
ВАЖНО:
В случае если импортируется сделка с акцией, которая еще не была заведена в системе, то сохранение инструмента в справочнике происходит автоматически.
Если импортируется сделка с облигацией, которой в системе нет, сделка помещается в Ремонтную Очередь
Для работы с фьючерсами и опционами предусмотрена закачка Контрактов с ФОРТС. См. Импорт Котировок
Описание табличной части справочника Инструментов
Наименование поля
|
Описание
|
Общие параметры
|
Наименование
|
Имя инструмента, которое будет использоваться в операциях и отчетах
|
Тикер
|
Биржевой тикер инструмента
|
ISIN
|
Международный код бумаги - ISIN
|
Параметры облигации
|
Дата выпуска
|
Дата выпуска облигации. С этой даты начинается первый купонный период
|
Дата погашения
|
|
Базис
|
Базис расчета НКД. Для российских бумаг используется базис Act/365. Иногда при расчете НКД эмитент в проспекте эмиссии указывает, что НКД рассчитывается не по ставке за период с начала купона, а пропорционально от величины купона. В этом случае необходимо выбрать Базис Act/365 (от купона). В сочетании с параметром Округлять НКД, результат в расчете на одну бумага по этим двум базисам может расходится на 1 копейку.
|
Округлять НКД
|
При установленном признаке НКД, посчитанный на одну бумагу округляется до 1 копейки. Для Российских бумаг признак должен быть установлен.
|
Номинал
|
Номинал одной облигации
|
Ставка
|
Процентная ставка по бумаге. Параметр не обязательный, так как ставки задаются в Купонном расписании
|
Параметры фьючерсов и опционов
|
Базовый актив
|
Ссылка на акцию или индекс. Для опционов – ссылка на фьючерс
|
Дата исполнения
|
Дата исполнения фьючерсного или опционного контракта
|
Скальперская биржевая
|
Комиссия биржи
|
Регистрация биржевая
|
Комиссия биржи
|
Скальперская брокерская
|
Комиссия брокера за скальпирование. Если тариф брокера предполагает взимание фиксированной величины за сделку, но не предусматривает разделение на скальпирующие операции, то это поле заполнять не надо.
|
Регистрация брокерская
|
Комиссия брокера за регистрацию сделки. Указывается только в том случае, если Брокер взимает фиксированную величину в расчете на 1 контракт
|
Валюта
|
Валюта, в которой указана котировка контракта
|
Стоимость пункта
|
Стоимость одного пункта. Задается для контрактов на индексы или товары. Для индекса РТС стоимость пункта составляет 0.02
|
Параметры опционов
|
Тип опциона
|
Call или Put
|
Strike
|
Цена исполнения опциона
|
Справочник «Купоны»
Справочник предназначен для задания купонного расписания по облигациям.
ВАЖНО: система поддерживает импорт параметров облигаций и купонного расписания через Excel-файл. См. Импорт инструментов
Описание табличной части справочника Купоны:
Наименование поля
|
Описание
|
Дата начала
|
Дата начала купонного периода. При вводе второй и последующих строк, Дата Начала всегда совпадает с Датой Конца предыдущего периода
|
Дата Конца
|
Дата конца купонного периода
|
Ставка
|
Годовая процентная ставка, установленная для купонного периода
|
Купон
|
Размер купона в расчете на одну бумагу. Рассчитываемое поле. При правильно заведенной бумаге должно совпадать с проспектом эмиссии.
|
Амортизация
|
Задает процент амортизации при частичном погашении бумаги.
|
Остаток
|
Оставшаяся часть бумаги в процентах от номинала. Расчетное поле.
|
Справочник «Котировки»
Справочник котировок предназначен для ведения текущих и исторических (дневных котировок) по всем зарегистрированным в системе инструментам.
Котировки могут загружаться в систему одним из следующих образов:
автоматический импорт котировок из торговых систем
импорт котировок из файла
ручной ввод и редактирования котировок в справочнике.
Описание табличной части справочника Котировок:
Наименование поля
|
Описание
|
Наименование
|
Имя инструмента
|
Цена Bid
|
Текущая цена спроса
|
Цена Ask
|
Текущая цена предложения
|
Последняя
|
Последняя цена в сделки за выбранный торговый день
|
Открытие
|
Цена открытия
|
Максимальная
|
Максимальная цена
|
Минимальная
|
Минимальная цена
|
Закрытие
|
Цена закрытия
|
Объем
|
Объем торгов по инструменту за день
|
Теор. цена
|
Для опционов: теоретическая цена опциона, Для фьючерсов: расчетная цена на конец дня. По этой цене происходит расчет вариационной маржи. Закачивается с ФОРТС
|
Ручное редактирование данных в таблице котировок осуществляется изменением значений в табличной части.
ВАЖНО:
В расчете рыночной стоимости используется средняя котировка между Bid и Ask
При загрузке из Торговых систем, котировкам Bid и Ask проставляется значение котировки последней сделки (Последняя). Соответственно можно настроить правила выгрузки котировки нужного типа при настройке взаимодействия с торговой системой.
|
