Методическая разработка по дисциплине «Банки как посредники на рынке ценных бумаг. Производные ценные бумаги»

Скачать 369.34 Kb.

Название	Методическая разработка по дисциплине «Банки как посредники на рынке ценных бумаг. Производные ценные бумаги»
страница	3/4
Тип	Методическая разработка

blankidoc.ru > бланк доверенности > Методическая разработка

1 2 3 4

Тема 5. Операции с ценными бумагами, осуществляемые в интересах клиентов

Задания для самостоятельной работы

I. Решите задачи

1. Остаток средств на брокерском счете клиента по состоянию на 01.10. составляет 529 233 руб. В интересах клиента 12.10. на ОРЦБ приобретены ценные бумаги на сумму 489600 руб. и 25.10. проданы облигации на сумму 513456 руб. Комиссия банка составляет 1% от суммы сделки, комиссия биржи 0,01 % от суммы сделки. Определить размер денежных средств, перечисленных банком на расчетный счет по требованию клиента 01.11.

2. Остаток средств на брокерском счете клиента по состоянию на 01.10. составляет 879521 руб. В интересах клиента 5.10. проданы ценные бумаги на сумму 436090 руб. и 12.10. приобретены на сумму 275890 руб. Комиссия банка составляет 1,01 % от суммы сделки. Определить размер вознаграждения банку за октябрь.
II. Проведите исследование

На основании данных, представленных на официальных сайтах коммерческих банков, проанализируйте регламенты на брокерское обслуживание любых трех банков России по следующим критериям:

- рынки, на которых работает банк;

- категории клиентов на брокерском обслуживании;

- порядок передачи информации клиентам;

- периодичность предоставления отчетности клиентам по брокерским операциям;

- величина вознаграждения банку.

Результаты анализа представить в форме реферата объемом не менее 5 страниц.

Рекомендуемая литература по теме

Банковский менеджмент: учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. - 4-е изд. (ГРИФ МИНОБРНАУКИ) — М.: КНОРУС, 2011.- Гл.11. (ЭБС –www.book.ru)
Боровкова В.А. Банки и банковское дело. Учебник для бакалавров. (ГРИФ УМО ВО) – М.: Юрайт, 2014. – гл. 9. (ЭБС –www.biblio-online.ru)
Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А., Сандалов И.В., Ермаков С.Л. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски. – М.: КноРус, 2013.- гл. 4
Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело: Операции, технологии, управление /А. Турбанов, А. Тютюнник. – М.: Альпина Паблишерз, 2010, глава 3, глава 4.
Информационный портал banki.ru. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.banki.ru.
Официальный портал Центрального Банка РФ. – Режим доступа: http// www. cbr.ru

Тема 6. Инвестиционный банковский бизнес
Задания для самостоятельной работы

I. Проведите исследование

На российском финансовом рынке остро стоит проблема защиты прав инвесторов и акционеров. В чем конкретно проявляется данная проблема для различных групп инвесторов: институциональных, корпоративных, индивидуальных (физических лиц)? Какие меры борьбы за осуществление своих прав могут и должны применять эти группы инвесторов? Какие меры по защите прав инвесторов должно осуществлять государство?

II. Выполните задания

1. Охарактеризуйте состояние законодательной инфраструктуры российского фондового рынка. Как вы считаете, каких законов, регулирующих рынок ценных бумаг, не хватает в России? Сделайте сравнение российского законодательства и законодательства по ценным бумагам стран с развитыми финансовыми рынками. Очертите круг вопросов, который должен был бы регулироваться этими пока не существующими в России законами.

2. Проанализируйте федеральные законы «О рынке ценных бумаг» и «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с точки зрения регламентирования данными законами добросовестной деятельности и профессиональной этики участников рынка ценных бумаг. Как вы считаете, какие вопросы из этой области остались не охваченные данными документами?

3. Что понимается под добросовестной деятельностью на рынке ценных бумаг? Перечислите и раскройте правила добросовестной деятельности на фондовом рынке.

4. Дайте определение следующих понятий:

• Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг;

• Манипулирование рынком ценных бумаг;

• Единичное манипулирование ценами;

• Манипулирование путем сговора двух или более участников рынка.

Какие меры могут быть предусмотрены для предотвращения манипулирования? Рассмотрите конкретные практики манипулирования ценами, методы их распознавания и борьбы с ними.

5. Отношение к использованию привилегированной информации при совершении сделок с ценными бумагами весьма неоднозначно. Например, некоторые экономисты считают инсайдерскую торговлю даже положительным явлением. Не во всех странах существуют законы, ее пресекающие. Рассмотрите положительные и отрицательные, с вашей точки зрения, следствия инсайдерской торговли. Чего же все-таки больше - «плюсов» или «минусов»?
Рекомендуемая литература по теме

1. О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций: Письмо Банка России № 139-Т от 27.07.2000г.- Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2. Банковские риски: учебник. / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. — 3-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ УМО ВО) — М.:КНОРУС, 2013. —Гл.6. (ЭБС –www.book.ru)

3. Банковский менеджмент: учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. - 4-е изд. (ГРИФ МИНОБРНАУКИ) — М.: КНОРУС, 2011.- Гл.13,21. (ЭБС –www.book.ru)

4. Боровкова В.А. Банки и банковское дело. Учебник для бакалавров. (ГРИФ УМО ВО) – М.: Юрайт, 2014. – гл. 7. (ЭБС –www.biblio-online.ru)

5. Рудько-Селиванов В.В. Управление банковскими рисками в условиях глобализации мировой экономики.- М.: РИОР: Инфра-М, 2012.- т. 5 (ЭБС – www.znanium.com)

6. Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А., Сандалов И.В., Ермаков С.Л. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски. – М.: КноРус, 2013.- гл. 8.

7. Официальный портал Центрального Банка РФ. – Режим доступа: http// www. cbr.ru

8. Управление рисками в России – Режим доступа: http://www.risk-manage.ru

9. Корпоративный менеджмент – Режим доступа: http://www.cfin.ru
Тема 7. Депозитарная деятельность коммерческого банка (1 занятие)
Занятие проводится в интерактивной форме (презентация докладов по типам депозитарных операций банка)

Цель: формирование у студентов целостной системы знаний об организации и ведении счетов «депо» в кредитных организациях.
Темы докладов:

Какие типы операций может осуществлять определить депозитарий кредитной организации?
Каково оптимальное соотношение активных и пассивных счетов депо?
Как осуществить блокировку ценных бумаг по счетам депо?
Нововведения в депозитарной деятельности кредитной организации: новые риски или возможности?

Преподаватель заранее предоставляет вопросы для подготовки студентов к семинару в интерактивной форме. Так как тематики содержат спорные вопросы, семинар подразумевает обсуждение и выявление способностей студентов мыслить критично. Семинар строится следующим образом: преподаватель выбирает вопрос, озвучивает его студентам. Для высказывания своей точки зрения студентам необходимо соблюдать правила: один студент может высказать только одну точку зрения, которой он придерживается; не допускается одновременный ответ нескольких студентов; каждый ответ регламентирован во времени (максимум 1 минута); каждое мнение должно быть аргументировано. По окончании обсуждения каждого вопроса преподавателем проводится голосование среди студентов для определения мнения большинства, а также высказывает свое мнение в отношении данного вопроса, аргументированное современными исследованиями в данной области. По окончанию семинара преподаватель подводит итоги всех голосований. В задачи преподавателя входят регламентация обсуждения каждого из вопросов, оценка ответов студентов, проведение голосования, подытоживание обсуждаемых тем.

Оценивание ответов студентов происходит по следующим критериям:

Активность участия студента в обсуждениях по теме	От 0 до 2,5 баллов
Четкость и аргументированность высказываемого студентом мнения	От 0 до 2,5 балла

По итогам презентаций докладов каждый из студентов получает оценку по пятибалльной шкале.
Задания для самостоятельной работы

I. Выполните письменно следующие задания

1. ООО «Союз», являющееся депонентом депозитария банка ОАО «Инвест», имеет на лицевом счете Депо 1500 акций ОАО «Татнефть», приобретенных 25 октября. 1 ноября депонент подает поручение на перевод бездокументарных акций ОАО «Татнефть» в количестве 1421 штук в закрытый способ хранения. Как отражается данная операция в депозитарном учете банка?

2. ОАО «Аверс» приобрело 2 векселя банка ОАО «Инвест» номиналом 200000 руб. и 245000 руб., соответственно, сроком платежа «по предъявлении». Векселя переданы на хранение в депозитарий банка – векселедателя. Определить способ хранения в депозитарном учете.
Рекомендуемая литература по теме

1. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и специальности «Финансы и кредит» / Е.Ф. Жуков и др.; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, глава 5. (http://znanium.com/bookread.php?book=376480)

2. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров / Г.Н. Белоглазова; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кролевецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014, раздел 1: глава 2.

(http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009319929.pdf)

3.Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Е.П. Жарковская. – 8-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011, раздел 2: глава 5.

4.Тавасиев А.М. Банковское дело: учебное пособие /Тавасиев А.М. 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2011, глава 5.

5.Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело: Операции, технологии, управление /А. Турбанов, А. Тютюнник. – М.: Альпина Паблишерз, 2010, глава 3.

6.Информационный портал banki.ru. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.banki.ru.

7.Организация деятельности коммерческих банков. Теория и практика: учебник для магистров / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, О. И. Ларина. — М.: Издательство Юрайт, 2014. – гл.9. (ЭБС –www.biblio-online.ru)
Тема 8. Доверительное управление в кредитных организациях

(1 занятие)

1 часть занятия (45 минут)

Вопросы для обсуждения

Сущность и принципы доверительного управления в банке.
Состав имущества, передаваемого в доверительное управление.
Порядок составления баланса доверительного управления.
Методы оценки риска активов банка, переданных в доверительное управление.
Мероприятия по снижению риска активов в доверительном управлении.

Контрольные вопросы

Каковы условия проведения банком операций по доверительному управлению имуществом?
Может ли банк отказать клиенту в заключении договора доверительного управления?
Вследствие каких мероприятий возникают убытки от доверительного управления?
Как составляется баланс доверительного управления?
Какие источники информации используются при оценке риска вложения активов в доверительное управление?
По состоянию на какую дату банк производит расчет риска?
Какие показатели берутся в основу расчета риска?
Используется ли риск вложения активов в доверительное управление при расчете экономических нормативов деятельности банка?
Как рассчитывается результат операций доверительного управления ценными бумагами?
С какой целью осуществляется мониторинг риска?
Контролирует ли Центральный банк РФ доверительные операции коммерческих банков?
Что использует банк в качестве индикаторов уровня доходности операций доверительного управления?

Практические задания

I. Решите задачи

1.В процессе доверительного управления банк «Х» были приобретены купонные облигации балансовой стоимостью 1153000 руб., НКД, уплаченный при приобретении – 160000 руб. Затем ценные бумаги были реализованы по стоимости 1150000 руб., НКД полученный – 165000 руб. Определить финансовый результат от сделки.

2. В процессе доверительного управления банк «Х» приобрел купонные облигации балансовой стоимостью 1153000 руб., в том числе НКД, уплаченный при приобретении – 160000 руб. Определить, по какой стоимости в учете банка ценные бумаги будут отражаться.
2 часть занятия (45 минут) – выполнение контрольной работы

Контрольная работа по темам 2,4,7,8 (примерный вариант)

Уставный капитал банка сформирован за счет 500000 обыкновенных акций номиналом 1000 рублей. По истечении четырех лет деятельности банк принимает решение об эмиссии облигаций номиналом 1000 рублей в количестве 1 млн. штук. Облигации размещаются по цене 1090 рублей за 1 облигацию. Однако по результатам регистрации отчета об итогах выпуска 11 % облигаций были аннулированы как неразмещенные. Определить размер привлеченных банком средств за счет выпуска облигаций.
Банк приобрел 271 акцию стоимостью 567,9 руб. за акцию. Анализ деятельности эмитента выявил существование умеренной потенциальной угрозы потерь, вызванной недостатками в системе управления эмитента. Это дало основание установить максимальный размер расчетного резерва для данной категории качества. Определить сумму резерва на возможные потери по акциям.
ОАО «Аверс» 14.06.08 приобрело 2 векселя банка ОАО «Инвест» номиналом 200000 руб. и 245000 руб., соответственно, сроком платежа «по предъявлении». Векселя переданы на хранение в депозитарий банка – векселедателя. 14.09.08 векселя по индоссаменту переданы ОАО «Х», которое оставило оба векселя на хранении в депозитарии банка – векселедателя. Отразить операцию в депозитарном учете банка.

Задания для самостоятельной работы

Из ниже перечисленных статей определить активы и пассивы баланса доверительного управления, сгруппировав их в схему баланса ДУ:

-Касса;

- Ценные бумаги в управлении;

- Драгоценные металлы;

- Кредиты предоставленные;

-Средства, использованные на другие цели;

- Расчеты по доверительному управлению;

- Текущие счета;

- Расходы по доверительному управлению;

- Убыток по доверительному управлению;

- Капитал в управлении (учредители);

- Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения;

- Доходы от доверительного управления;

- Прибыль по доверительному управлению.
Рекомендуемая литература по теме

1. Боровкова В.А. Банки и банковское дело. Учебник для бакалавров. (ГРИФ УМО ВО) – М.: Юрайт, 2014.(ЭБС –www.biblio-online.ru).Глава 4.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело (для бакалавров) (ГРИФ УМО ВО). – М.:КноРус, 2013. Тема 9.

3. Ломтатидзе О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке: учебное пособие (ГРИФ ГУУ). - М.: КНОРУС, 2012. Тема 5.

4. Шамраев А.В. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура (в 2-х частях). Часть 2. - М.:КноРус, 2014. Тема 7.

5.Информационный портал banki.ru. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.banki.ru.

1 2 3 4

	Методические указания рпк «Политехник» Рынок ценных бумаг. Производные ценные бумаги. Часть II: Методические указания. / Сост. А. Е. Гаврилов, Е. Б. Гончарова; Волгоград...		Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг закрытого акционерного общества Порядком учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений,...
	Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Открытого... Нерным обществом коммерческим банком «Акцепт» (далее – «Брокер, Банк») брокерских услуг и определяет условия, на которых Брокер оказывает...		Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Открытого... Нерным обществом коммерческим банком «Акцепт» (далее – «Брокер, Банк») брокерских услуг и определяет условия, на которых Брокер оказывает...
	Холдинговая компания«сдс-маш» утверждены решением Совета директоров... Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 апреля 2002 г. №13/пс «Об особенностях учета в системе ведения Реестра...		Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Банк Акцепт» Оказания Акционерным обществом «Банк Акцепт» (далее – «Брокер, Банк») брокерских услуг и определяет условия, на которых Брокер оказывает...
	Решением совета директоров зао «кемма» Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения ценных...		Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого... Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения 16
	Статья 143. Виды ценных бумаг Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные...		1. Понятие ценных бумаг и их виды Шихвердиев А. П. Компании на рынке ценных бумаг: Учебное пособие (электронный вариант) – Сыктывкар, Сыктывкарский государственный...

Методическая разработка по дисциплине «Банки как посредники на рынке ценных бумаг. Производные ценные бумаги»

Похожие: